Capitólio é uma das tantas cidades mineiras banhadas pelo Lago de Furnas, um reservatório quatro vezes maior que a Baía de Guanabara. Por essa razão, é conhecido como "mar de Minas". Há no lugar paredões de pedra, cachoeiras e piscinas naturais. É famosa também pela praia artificial, construída no perímetro urbano, com área de lazer.
A cidade tem boa infra-estrutura e o acesso aos atrativos da região é fácil. O local atrai turistas que buscam aventura aliada ao prazer de exuberantes paisagens. Há diversas trilhas e cânions escondidos.
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 Os Cânions da represa de Furnas são ideais ao mergulho
 Cachoeira da Lagoa Azul
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Cachoeira da Lagoa Azul
Às margens da rodovia MG-050, a 31 km da cidade. Uma recepção com lanchonete e loja funciona de terça a domingo. O acesso pode ser pela rodovia ou pelo lago. Barcos, lanchas e uma chalana fazem passeios com paradas no local.
Trilha do Morro do Chapéu
Mirante natural a 1.293 metros de altitude, de onde se pode avistar boa parte do Lago de Furnas e algumas cidades por ele banhadas. O topo é formado por uma chapada com vegetação típica de cerrado, com alguns animais exóticos, como o tamanduá.
Trilha do Sol
Rodovia MG-050, Km 305. De fácil acesso, a cerca de 25 Km da sede do município. Possui pousada, restaurante (comida mineira), cachoeiras, piscina de água corrente e trilhas. Para conhecer ou passar o dia na Trilha é cobrada uma taxa.
Cânions do Lago de Furnas
Formações rochosas com mais de 20m de altura, formando reentrâncias a partir da represa até se chegar em belas cachoeiras, como a Cachoeira Lagoa Azul. Acesso por água. São 40 minutos de lancha, o contato pode ser feito no Restaurante do Turvo ou nos hotéis da cidade.
Mergulho
O mergulho na represa de Furnas ainda é pouco explorado. A profundidade alcança até 45 metros, e diversas espécies de peixes podem ser admiradas. Parte da cidade de Capitólio ficou debaixo d’água depois da criação da represa. O local é mais freqüentado por mergulhadores nos períodos em que chove pouco.
Pesca
Os tucunarés azuis e amarelos são o principal alvo da pesca esportiva, e podem ser encontrados nas praias formadas nos braços da represa e também junto a galhadas submersas. Os pequenos riachos encachoeirados da região ainda têm dourados, tabaranas e traíras, em águas muito transparentes.